Gestion de portefeuille
- Éditeur
- Economica
- Format
- Livre Broché
- Collection
- Gestion-poche
- Catégorie
- Entreprise
- Langue
- Français
- Parution
- 10 - 2004
- Nombre de pages
- 112
- EAN
- 9782717848878
- Dimensions
- 120 × 200 × mm
Résumé du livre
L'ambition de cet ouvrage est de présenter les principes essentiels de la gestion de portefeuille et, pour faciliter sa compréhension, la formulation mathématique a été épurée au profit des idées capitales et des applications de synthèse pouvant intéresser l'étudiant et le professionnel.
À travers cinq chapitres, le lecteur pourra se familiariser avec les principaux thèmes suivants : le calcul du taux de rendement espéré d'un titre individuel et l'estimation de son risque (notamment via la Value at Risk) ; la diversification dans le cas de deux titres puis son extension à un grand nombre de titres ; les notions d'actif sans risque RF et de portefeuille de marché M ; le Modèle de Marché et l'analyse du risque (notamment via le ßi et le R2) tant pour un titre individuel i que pour un portefeuille P ; le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (Medaf) et son cas particulier qu'est la Droite de Marché du Capital ; la conclusion générale organise une confrontation entre la gestion de portefeuille passive et la gestion de portefeuille active.