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Economie financière quantitative : actions, obligations et taux de change

Economie financière quantitative : actions, obligations et taux de change

Cuthbertson, Keith
Éditeur
De Boeck
Format
Livre Broché
Collection
Ouvertures économiques, Balises
Catégorie
Economie
Langue
Français
Parution
09 - 2000
Nombre de pages
617
EAN
9782744500800
Dimensions
180 × 240 × 10 mm
2 à 4 jours
CHF 34.40

Résumé du livre

Destiné aux professeurs et aux étudiants des 2e et 3e cycles en économie financière et appliquée ainsi qu'aux professionnels de la finance, cet ouvrage expose les développements récents de l'économie financière tant du point de vue théorique qu'empirique. Il présente notamment :

  • les modèles d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, MEA, SIM) ;

  • les modèles de détermination des taux de change (les modèles monétaires) ;

  • les tests des modèles d'évaluation des actifs financiers et des modèles de détermination des taux de change ;

  • les tests d'«efficience des marchés» ;

  • les tests des relations d'arbitrage sur le marché des changes (PTI, PPA, FRU) ;

  • les tests de la structure par terme des taux d'intérêt ;

  • les tests de bulles rationnelles ;

  • les tests de la volatilité sur le marché boursier.

    • L'angle retenu de l'«efficience des marchés» permet de rapprocher les avancées du domaine des marchés boursier et obligataire et celles du marché des changes. Cette approche transversale et cet équilibre entre la théorie et les tests empiriques font l'originalité de cet ouvrage didactique.

    La version française contient une liste d'abréviations anglaises utilisées dans l'ouvrage, familiarisant ainsi l'étudiant aux concepts qu'il retrouvera dans la littérature anglo-saxonne.

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